PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FFBKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с FFBKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and FFBKX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VFFVX returned 10.05%/yr vs 9.90%/yr for FFBKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FFBKX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FFBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у FFBKX с доходностью 13.26%.

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%

FFBKX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.68%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.57%
1 год
29.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и FFBKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%8.32%
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		13.26%22.70%13.75%20.50%-18.96%16.32%18.00%9.11%

Correlation

The correlation between VFFVX and FFBKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.98

The correlation between VFFVX and FFBKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с FFBKX:
FFBKX с FKDNXFFBKX с ISOLXFFBKX с FSPSXFFBKX с LTIUXFFBKX с LTFIXFFBKX с FBGRXFFBKX с FNILX

Доходность на риск

VFFVX vs. FFBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFBKX
Ранг доходности на риск FFBKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBKX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FFBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFFBKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.30

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.14

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

13.95

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FFBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFBKX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FFBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFFBKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FFBKX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке FFBKX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FFBKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXFFBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-31.34%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.67%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.51%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-27.75%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.62%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.04%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.18%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FFBKX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXFFBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.22%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.41%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.71%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.10%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.24%

-2.14%

Сравнение комиссий VFFVX и FFBKX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFBKX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FFBKX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FFBKX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		3.27%2.49%2.91%1.92%5.43%6.86%3.47%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFFVX and FFBKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFBKX has higher volatility (4.22%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs FFBKX's -31.34%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и FFBKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор