Сравнение VFEM.DE с WTEI.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 18.99% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and WTEI.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between VFEM.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
WTEI.DE
Сравнение VFEM.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.45 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 16.42 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -16.73% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -6.00% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -15.97% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -16.73% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.51% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.01% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.63% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и WTEI.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.57% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.66% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 12.64% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.86% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 13.97% | +4.23% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и WTEI.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и WTEI.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности WTEI.DE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор