PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.DE с H4Z1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.DE с H4Z1.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 5.70%/yr vs 6.86%/yr for H4Z1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for H4Z1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и H4Z1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у H4Z1.DE с доходностью 15.68%.

VFEM.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
0.80%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.86%
1 год
25.79%
3 года*
15.51%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

H4Z1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
С начала года
15.68%
6 месяцев
16.29%
1 год
31.79%
3 года*
17.83%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.DE и H4Z1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.64%11.40%19.82%3.28%-11.01%6.34%12.47%
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.68%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%11.72%

Correlation

The correlation between VFEM.DE and H4Z1.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between VFEM.DE and H4Z1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L
Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с JREM.DEH4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с H4ZY.DEH4Z1.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

VFEM.DE vs. H4Z1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.DE c H4Z1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFEM.DEH4Z1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.91

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.65

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.48

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

11.82

-1.83

VFEM.DE vs. H4Z1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z1.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и H4Z1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и H4Z1.DE

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки H4Z1.DE в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и H4Z1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.DEH4Z1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-22.16%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.18%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-19.53%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-20.44%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.40%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-8.55%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и H4Z1.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 6.00%, в то время как у HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.DEH4Z1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.45%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.32%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

16.69%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.42%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.25%

+1.98%

Сравнение комиссий VFEM.DE и H4Z1.DE

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии H4Z1.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и H4Z1.DE

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VFEM.DE and H4Z1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.

VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.18% for H4Z1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и H4Z1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор