PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFEG.L returned 15.18%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.45%
1 год
29.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-3.03%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between VFEG.L and ENCG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between VFEG.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFEG.L и ENCG.L

Секторы
VFEG.L
ENCG.L

Технологии

29.6%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Промышленность

7.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.7%
-3.5%

Технологии

VFEG.L
29.6%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

VFEG.L
20.8%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

VFEG.L
10.8%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

VFEG.L
7.8%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

VFEG.L
7.5%
ENCG.L

-

Промышленность

VFEG.L
7.1%
ENCG.L

-

Энергетика

VFEG.L
4.9%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

VFEG.L
3.6%
ENCG.L

-

Здравоохранение

VFEG.L
3.4%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

VFEG.L
3.0%
ENCG.L

-

Недвижимость

VFEG.L
1.7%
ENCG.L
-3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

VFEG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.91

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.43

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.02

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.88

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCG.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и ENCG.L

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-26.32%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.38%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-17.11%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.28%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-13.09%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и ENCG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.09%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.29%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.33%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

17.67%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

18.12%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.12%

-0.68%

Сравнение комиссий VFEG.L и ENCG.L

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и ENCG.L

Ни VFEG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and ENCG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEG.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEG.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

VFEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ENCG.L is Commodities. VFEG.L tracks MSCI EM NR USD, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор