PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с CCC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с CCC3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CCC3.DE (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 5 years, VFEG.L returned 6.12%/yr vs 10.79%/yr for CCC3.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и CCC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и The Coca-Cola Company (CCC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как CCC3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCC3.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у CCC3.DE с доходностью 13.02%.

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.45%
1 год
29.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

CCC3.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.02%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.94%
1 год
13.75%
3 года*
8.78%
5 лет*
10.79%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и CCC3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		12.97%7.61%10.38%-10.68%24.22%12.45%-2.58%-3.31%

Correlation

The correlation between VFEG.L and CCC3.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.11

The correlation between VFEG.L and CCC3.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с APC.DECCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с COKE

Доходность на риск

VFEG.L vs. CCC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c CCC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и The Coca-Cola Company (CCC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LCCC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.78

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.31

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.53

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

3.41

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. CCC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CCC3.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и CCC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LCCC3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.78

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и CCC3.DE

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки CCC3.DE в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и CCC3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LCCC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-29.73%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.96%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-12.55%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-19.73%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.68%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-6.78%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.03%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и CCC3.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.09%, в то время как у The Coca-Cola Company (CCC3.DE) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LCCC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.37%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

17.55%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.71%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.38%

-0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и CCC3.DE

VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and CCC3.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и CCC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор