Сравнение VFEA.DE с H410.DE
VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.49%/yr vs 6.91%/yr for H410.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEA.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEA.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.
VFEA.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам VFEA.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 10.01% | 11.25% | 19.29% | 3.32% | -10.71% | 6.34% | 3.46% | 0.02% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 9.02% |
Correlation
The correlation between VFEA.DE and H410.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between VFEA.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEA.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
VFEA.DE
H410.DE
Сравнение VFEA.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFEA.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.17 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 9.64 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFEA.DE и H410.DE
Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEA.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.51% | -41.02% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.71% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.01% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.98% | -22.77% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -10.71% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -13.30% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.53% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEA.DE и H410.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) составляет 5.41%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEA.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.22% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 17.70% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 20.15% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.18% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.31% | +0.20% |
Сравнение комиссий VFEA.DE и H410.DE
VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEA.DE и H410.DE
VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VFEA.DE and H410.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.
VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор