PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEA.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEA.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEA.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEA.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%9.93%

Correlation

The correlation between VFEA.DE and 5MVL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between VFEA.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

VFEA.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEA.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEA.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
4.31

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
5.17

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.73

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

8.86

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

28.83

-18.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEA.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEA.DE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEA.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEA.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

4.31

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VFEA.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEA.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.51%

-32.25%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.30%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.15%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-20.60%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.88%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.27%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.87%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEA.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) составляет 5.45%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEA.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.71%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

15.83%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

19.13%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.78%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.84%

-0.64%

Сравнение комиссий VFEA.DE и 5MVL.DE

VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEA.DE и 5MVL.DE

Ни VFEA.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEA.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор