PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с WOSC.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.L returned 14.06%/yr vs 11.11%/yr for WOSC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у WOSC.L с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции VEVE.L превзошли акции WOSC.L по среднегодовой доходности: 14.06% против 11.11% соответственно.

VEVE.L

1 день
1.79%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.37%
1 год
28.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.06%

WOSC.L

1 день
2.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.38%
1 год
33.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и WOSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		10.77%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%22.89%-4.39%12.62%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		15.00%11.77%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%22.09%-9.61%10.93%

Correlation

The correlation between VEVE.L and WOSC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.87

The correlation between VEVE.L and WOSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и WOSC.L

Секторы
VEVE.L
WOSC.L

Технологии

29.0%
13.4%

Финансовые услуги

15.6%
13.6%

Промышленность

11.5%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.0%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.2%

Энергетика

4.1%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
8.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.0%
8.2%

Технологии

VEVE.L
29.0%
WOSC.L
13.4%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
WOSC.L
13.6%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
WOSC.L
20.5%

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
WOSC.L
10.9%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
WOSC.L
3.0%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
WOSC.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
WOSC.L
4.2%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
WOSC.L
5.6%

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
WOSC.L
8.2%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
WOSC.L
2.8%

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
WOSC.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY

Доходность на риск

VEVE.L vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVE.LWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.53

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.54

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.20

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

16.08

-0.14

VEVE.L vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и WOSC.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки WOSC.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-40.46%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.83%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-21.44%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-21.44%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.53%

-36.13%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.97%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.05%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и WOSC.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 3.53%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.09%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.68%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

13.02%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

20.31%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

22.77%

-8.42%

Сравнение комиссий VEVE.L и WOSC.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и WOSC.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.24%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.L and WOSC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор