PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с VMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с VMID.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and VMID.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VMID.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.L returned 14.06%/yr vs 6.48%/yr for VMID.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VMID.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и VMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у VMID.L с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции VEVE.L превзошли акции VMID.L по среднегодовой доходности: 14.06% против 6.48% соответственно.

VEVE.L

1 день
1.79%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.37%
1 год
28.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.06%

VMID.L

1 день
1.50%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.31%
6 месяцев
8.31%
1 год
13.76%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.53%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и VMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		10.77%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%22.89%-4.39%12.62%
VMID.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		5.31%12.87%7.44%8.18%-17.37%16.04%-4.93%29.14%-13.13%17.24%

Correlation

The correlation between VEVE.L and VMID.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.64

The correlation between VEVE.L and VMID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и VMID.L

Секторы
VEVE.L
VMID.L

Технологии

29.0%
9.4%

Финансовые услуги

15.6%
19.4%

Промышленность

11.5%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.9%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.1%

Энергетика

4.1%
2.5%

Сырьевые материалы

3.4%
6.6%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.0%
9.4%

Технологии

VEVE.L
29.0%
VMID.L
9.4%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
VMID.L
19.4%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
VMID.L
19.9%

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
VMID.L
13.3%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
VMID.L
5.9%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
VMID.L
4.4%

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
VMID.L
6.1%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
VMID.L
2.5%

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
VMID.L
6.6%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
VMID.L
3.0%

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
VMID.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с VMID.L:
VMID.L с VUKE.LVMID.L с VMIG.LVMID.L с MIDD.LVMID.L с VUKG.LVMID.L с JGGI.LVMID.L с PSH.ASVMID.L с SMH

Доходность на риск

VEVE.L vs. VMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMID.L
Ранг доходности на риск VMID.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMID.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMID.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMID.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c VMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVE.LVMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.01

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.53

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.09

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

3.91

+12.03

VEVE.L vs. VMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VMID.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и VMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и VMID.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки VMID.L в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LVMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-41.85%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.54%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-15.98%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-29.52%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.53%

-41.85%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.67%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.79%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.23%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и VMID.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) имеют волатильность 3.53% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LVMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.39%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.54%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.19%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

16.53%

-2.18%

Сравнение комиссий VEVE.L и VMID.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VMID.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и VMID.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VMID.L в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.24%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VMID.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		3.64%3.90%3.30%3.41%3.30%2.55%2.08%2.82%3.59%3.19%3.08%3.09%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.L and VMID.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMID.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMID.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.

VEVE.L is categorized as Global Equities, while VMID.L is Europe Equities. VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VMID.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.10% for VMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и VMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор