Сравнение VMID.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
VMID.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMID.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMID.L или VUKE.L.
Основные характеристики
| VMID.L | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.57% | 7.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 12.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.39% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.59% | 5.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.33% | 5.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 9.75% |
| Макс. просадка | -41.85% | -34.27% |
| Текущая просадка | -7.36% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между VMID.L и VUKE.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMID.L и VUKE.L
С начала года, VMID.L показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции VMID.L уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMID.L и VUKE.L
VMID.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUKE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMID.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.L и VUKE.L
Дивидендная доходность VMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VUKE.L в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.33% | 3.41% | 3.30% | 2.55% | 2.08% | 2.82% | 3.59% | 3.19% | 3.08% | 3.09% | 0.60% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.80% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VMID.L и VUKE.L
Максимальная просадка VMID.L за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.L и VUKE.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.