PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.L returned 12.66%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEVE.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

VEVE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.55%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.66%
10 лет*
13.81%

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.73%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%22.89%-6.72%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between VEVE.L and LGGL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between VEVE.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и LGGL.L

Секторы
VEVE.L
LGGL.L

Технологии

29.0%
31.5%

Финансовые услуги

15.6%
15.2%

Промышленность

11.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

VEVE.L
29.0%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

VEVE.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVE.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.20

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.11

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.99

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

14.61

+1.82

VEVE.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и LGGL.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-25.97%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.59%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-19.24%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-19.24%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.27%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и LGGL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.42%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.95%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

14.52%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.26%

-1.95%

Сравнение комиссий VEVE.L и LGGL.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и LGGL.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.27%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.L and LGGL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.

VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор