PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с FWRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVE.L с FWRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG).

VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и FWRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVE.L и FWRG

2026 (YTD)20252024202320222021
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		-0.66%13.81%20.22%17.45%-8.34%8.04%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-26.26%-24.74%-5.80%41.13%-9.67%-24.21%
Разные валюты инструментов

VEVE.L торгуется в GBP, в то время как FWRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у FWRG с доходностью -26.26%.

VEVE.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
3.27%
1 год
18.32%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.88%

FWRG

1 день
4.15%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-29.23%
1 год
-40.45%
3 года*
-14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

First Watch Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VOOFWRG с HMWO.LFWRG с VWRL.AS

Доходность на риск

VEVE.L vs. FWRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c FWRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.LFWRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.71

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.84

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.73

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

-1.71

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.L vs. FWRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FWRG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и FWRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.LFWRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.71

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.30

+1.15

Корреляция

Корреляция между VEVE.L и FWRG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и FWRG

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FWRG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.39%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и FWRG

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки FWRG в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и FWRG.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVE.LFWRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-60.38%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-49.68%

+39.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-57.13%

+53.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-27.96%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

20.56%

-18.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и FWRG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 4.49%, в то время как у First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVE.LFWRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

16.92%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

42.04%

-33.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

57.45%

-43.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

46.94%

-33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

46.94%

-32.60%