PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.L returned 13.29%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEVE.L торгуется в GBP, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

VEVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.76%
3 года*
18.36%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.04%

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.86%13.81%20.22%17.45%-8.34%22.68%12.44%22.90%-4.39%7.22%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%

Correlation

The correlation between VEVE.L and CMOP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.26

The correlation between VEVE.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и CMOP.L

Секторы
VEVE.L
CMOP.L

Технологии

29.0%
5.6%

Финансовые услуги

15.6%
17.8%

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
12.3%

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.7%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%
35.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
5.8%

Технологии

VEVE.L
29.0%
CMOP.L
5.6%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
CMOP.L
17.8%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
CMOP.L

-

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
CMOP.L
12.9%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
CMOP.L
12.3%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
CMOP.L

-

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
CMOP.L
9.7%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
CMOP.L
35.8%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
CMOP.L

-

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

VEVE.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.10

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.58

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.07

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

11.63

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа CMOP.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.10

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и CMOP.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-28.78%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.63%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-14.89%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-28.78%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.98%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-12.18%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.34%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 2.72%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.19%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

16.17%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

18.42%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

16.59%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.15%

-0.82%

Сравнение комиссий VEVE.L и CMOP.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и CMOP.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.23%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.L and CMOP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

VEVE.L is categorized as Global Equities, while CMOP.L is Commodities. VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор