Сравнение VEVE.AS с WPAD.AS
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.AS returned 13.13%/yr vs 11.89%/yr for WPAD.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for WPAD.AS.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и WPAD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 7.68%.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
WPAD.AS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и WPAD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 16.88% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 7.68% | 5.45% | 26.11% | 21.09% | -17.55% | 19.50% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and WPAD.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, VEVE.AS and WPAD.AS have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
WPAD.AS
Сравнение VEVE.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | WPAD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.36 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 8.15 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.60 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и WPAD.AS
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и WPAD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -21.37% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -8.89% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -21.37% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -21.37% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.53% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.53% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и WPAD.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.29% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.69% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.14% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 19.08% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.06% | -1.45% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и WPAD.AS
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WPAD.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и WPAD.AS
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности WPAD.AS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 0.98% | 1.05% | 1.10% | 1.23% | 1.48% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for WPAD.AS.
Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.20% for WPAD.AS.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и WPAD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор