Сравнение VEUR.MI с VWRD.L
VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.MI is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 9.89%/yr vs 12.28%/yr for VWRD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.MI и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.MI показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.91%.
VEUR.MI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VEUR.MI и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.10% | 20.77% | 9.08% | 16.29% | -10.22% | 25.16% | -2.48% | 19.93% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.91% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 20.98% |
Correlation
The correlation between VEUR.MI and VWRD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between VEUR.MI and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.MI vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VEUR.MI
VWRD.L
Сравнение VEUR.MI c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.MI | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.11 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 15.77 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.MI | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.13 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.MI и VWRD.L
Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.MI | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -33.27% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -6.40% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -20.08% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.08% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.63% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.39% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.67% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.MI и VWRD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.MI | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.46% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.33% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.37% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.59% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.60% | +0.86% |
Сравнение комиссий VEUR.MI и VWRD.L
VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.MI и VWRD.L
Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.MI and VWRD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VEUR.MI is categorized as Europe Equities, while VWRD.L is Global Equities. VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор