PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - VEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.L returned 10.28%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUR.L имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции CMU.L немного впереди с 10.79%.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-9.54%15.39%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between VEUR.L and CMU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.94

The correlation between VEUR.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и CMU.L

Секторы
VEUR.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.0%
21.8%

Промышленность

19.7%
15.7%

Здравоохранение

12.9%
4.2%

Технологии

8.5%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.3%
0.0%

Коммунальные услуги

5.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
CMU.L
4.2%

Технологии

VEUR.L
8.5%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

VEUR.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.98

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.79

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.58

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

9.67

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и CMU.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-32.53%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.43%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-11.95%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-21.11%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-31.41%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.18%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.80%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и CMU.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.94%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.34%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.44%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

14.86%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

16.00%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.78%

-1.86%

Сравнение комиссий VEUR.L и CMU.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и CMU.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and CMU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор