Сравнение VEUPX с PRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и PRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и PRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | -7.18% | 21.46% | 1.83% | 19.07% | -21.76% | 14.81% | 12.53% | 26.89% | -12.74% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции VEUPX превзошли акции PRESX по среднегодовой доходности: 8.63% против 6.15% соответственно.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
PRESX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и PRESX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRESX в 1.03%.
Доходность на риск
VEUPX vs. PRESX — Ранг доходности на риск
VEUPX
PRESX
Сравнение VEUPX c PRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | PRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.21 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.27 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 0.95 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.21 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и PRESX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и PRESX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PRESX в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
PRESX T. Rowe Price European Stock Fund | 11.57% | 10.74% | 6.85% | 3.77% | 1.32% | 3.96% | 0.86% | 1.59% | 2.67% | 2.08% | 3.03% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и PRESX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и PRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -59.86% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.69% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -38.78% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -38.78% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -12.12% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -12.03% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.56% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и PRESX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) имеют волатильность 6.93% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | PRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.78% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.63% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.67% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.82% | +0.31% |