PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUD.L с VWRD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEUD.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUD.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUD.L returned 9.25%/yr vs 12.38%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEUD.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции VEUD.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.38% соответственно.

VEUD.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.65%
1 год
16.63%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.25%

VWRD.L

1 день
-1.56%
1 месяц
0.87%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.95%
1 год
26.23%
3 года*
20.44%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		5.30%35.26%2.70%20.11%-14.44%15.43%6.41%23.60%-14.58%26.79%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		9.88%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%

Correlation

The correlation between VEUD.L and VWRD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.85

The correlation between VEUD.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUD.L и VWRD.L

Секторы
VEUD.L
VWRD.L

Финансовые услуги

24.0%
16.1%

Промышленность

19.7%
10.2%

Здравоохранение

12.9%
8.1%

Технологии

8.5%
30.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Сырьевые материалы

5.6%
3.6%

Энергетика

5.3%
4.3%

Коммунальные услуги

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.9%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Финансовые услуги

VEUD.L
24.0%
VWRD.L
16.1%

Промышленность

VEUD.L
19.7%
VWRD.L
10.2%

Здравоохранение

VEUD.L
12.9%
VWRD.L
8.1%

Технологии

VEUD.L
8.5%
VWRD.L
30.2%

Потребительский защитный сектор

VEUD.L
8.3%
VWRD.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

VEUD.L
6.6%
VWRD.L
9.1%

Сырьевые материалы

VEUD.L
5.6%
VWRD.L
3.6%

Энергетика

VEUD.L
5.3%
VWRD.L
4.3%

Коммунальные услуги

VEUD.L
5.0%
VWRD.L
2.9%

Коммуникационные услуги

VEUD.L
3.0%
VWRD.L
8.9%

Недвижимость

VEUD.L
1.1%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VWRA.LVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с VWRP.LVEUD.L с VGKVEUD.L с VUKG.LVEUD.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

VEUD.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.09

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.09

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.97

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

12.45

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.09

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VWRD.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUD.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-33.83%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.80%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-16.25%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-26.02%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-33.83%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.33%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.51%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.10%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VWRD.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUD.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.91%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.94%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.49%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

15.33%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.71%

+2.21%

Сравнение комиссий VEUD.L и VWRD.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VWRD.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VWRD.L в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.61%2.73%3.16%2.93%3.26%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.26%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VEUD.L and VWRD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUD.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUD.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VEUD.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWRD.L is Global Equities. VEUD.L tracks FTSE Developed Europe Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VEUD.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUD.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор