Сравнение VEUA.L с IITU.L
VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUA.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
VEUA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам VEUA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 6.65% | 26.07% | 4.49% | 13.45% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | 1.97% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 5.63% |
Correlation
The correlation between VEUA.L and IITU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between VEUA.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VEUA.L и IITU.L
Секторы
VEUA.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VEUA.L
IITU.L
-
Промышленность
VEUA.L
IITU.L
Здравоохранение
VEUA.L
IITU.L
-
Технологии
VEUA.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
VEUA.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
VEUA.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
VEUA.L
IITU.L
-
Энергетика
VEUA.L
IITU.L
Коммунальные услуги
VEUA.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
VEUA.L
IITU.L
-
Недвижимость
VEUA.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
VEUA.L
IITU.L
Сравнение VEUA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.17 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 8.17 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.71 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VEUA.L и IITU.L
Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -28.03% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -16.76% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -28.03% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -28.03% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.89% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.14% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 6.51% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUA.L и IITU.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.01% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.45% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 19.60% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 21.94% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 21.31% | -5.48% |
Сравнение комиссий VEUA.L и IITU.L
VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUA.L и IITU.L
Ни VEUA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEUA.L and IITU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
VEUA.L is categorized as Europe Equities, while IITU.L is Technology Equities. VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор