Сравнение VEUA.L с IBTM.L
VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs -0.07%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUA.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUA.L показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.44%.
VEUA.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам VEUA.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.77% | 26.07% | 4.49% | 13.46% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | -9.21% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | -3.75% |
Correlation
The correlation between VEUA.L and IBTM.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between VEUA.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUA.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
VEUA.L
IBTM.L
Сравнение VEUA.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUA.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.89 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.08 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUA.L и IBTM.L
Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUA.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -52.39% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -5.57% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | -7.57% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.29% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -21.38% | +21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -20.63% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.38% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUA.L и IBTM.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUA.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.55% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 4.49% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 6.25% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 9.47% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 10.58% | +7.09% |
Сравнение комиссий VEUA.L и IBTM.L
VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUA.L и IBTM.L
VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEUA.L and IBTM.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.
VEUA.L is categorized as Europe Equities, while IBTM.L is Government Bonds. VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор