PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с ABCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с ABCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE).

VETH.DE и ABCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и ABCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и ABCH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-66.32%98.44%
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-77.13%-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у ABCH.DE с доходностью -22.90%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

21Shares Bitcoin Cash ETP

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с HDX1.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и ABCH.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ABCH.DE в 2.50%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN

Доходность на риск

VETH.DE vs. ABCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c ABCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEABCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.51

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.17

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.11

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

2.51

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. ABCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ABCH.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и ABCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEABCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.06

+0.08

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и ABCH.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и ABCH.DE

Ни VETH.DE, ни ABCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и ABCH.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки ABCH.DE в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и ABCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEABCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-92.87%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-31.22%

-29.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

-92.87%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-71.03%

+14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-72.96%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

13.82%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и ABCH.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEABCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

12.12%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

44.97%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

63.59%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

86.18%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

85.83%

-13.63%