PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с RSVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETAX с RSVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) and RSVAX (Victory RS Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VETAX returned 10.69%/yr vs 9.12%/yr for RSVAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VETAX charges 0.89%/yr vs 1.30%/yr for RSVAX.

Доходность

Сравнение доходности VETAX и RSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у RSVAX с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции VETAX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.12% соответственно.

VETAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.77%
1 год
16.81%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.69%

RSVAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETAX и RSVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		11.32%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
RSVAX
Victory RS Value Fund		5.88%4.58%12.58%7.63%-2.98%27.30%-2.60%31.36%-10.84%17.37%

Correlation

The correlation between VETAX and RSVAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г.

0.89

The correlation between VETAX and RSVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Victory RS Value Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с SIFFXVETAX с CISMXVETAX с FLARXVETAX с ARFFXVETAX с ACLAXVETAX с AMDVX
Часто сравнивают с RSVAX:
RSVAX с FMPOXRSVAX с KSMIXRSVAX с FASPXRSVAX с MVEIXRSVAX с HMVYXRSVAX с VMVAXRSVAX с ACLAX

Доходность на риск

VETAX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSVAX
Ранг доходности на риск RSVAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSVAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSVAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXRSVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.99

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.49

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.51

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

5.15

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. RSVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RSVAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и RSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXRSVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VETAX и RSVAX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и RSVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETAXRSVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-59.23%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.81%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-17.98%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-23.58%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-43.49%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-13.81%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.28%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и RSVAX

Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Victory RS Value Fund (RSVAX) имеют волатильность 3.06% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETAXRSVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.42%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.91%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.10%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.20%

+0.05%

Сравнение комиссий VETAX и RSVAX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и RSVAX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности RSVAX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSVAX
Victory RS Value Fund		8.34%8.83%9.89%6.48%6.33%14.14%1.93%7.38%15.47%25.04%12.47%9.35%
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.37%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VETAX and RSVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VETAX has higher volatility (3.06%) compared to RSVAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, VETAX dropped -48.94% vs RSVAX's -59.23%.

VETAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETAX и RSVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор