PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с JRDE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERX.L returned 15.55%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERX.L показывает доходность 9.47%, а JRDE.L немного выше – 9.68%.

VERX.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.39%

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		9.47%26.33%2.69%15.21%-7.06%2.24%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between VERX.L and JRDE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between VERX.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и JRDE.L

Секторы
VERX.L
JRDE.L

Финансовые услуги

23.7%
23.7%

Промышленность

21.2%
20.4%

Здравоохранение

12.6%
13.3%

Технологии

12.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
6.0%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Финансовые услуги

VERX.L
23.7%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

VERX.L
21.2%
JRDE.L
20.4%

Здравоохранение

VERX.L
12.6%
JRDE.L
13.3%

Технологии

VERX.L
12.1%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.5%
JRDE.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.4%
JRDE.L
7.3%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.7%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.5%
JRDE.L
6.0%

Энергетика

VERX.L
3.1%
JRDE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
JRDE.L
3.6%

Недвижимость

VERX.L
1.1%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L

Доходность на риск

VERX.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERX.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
7.20

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.97

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

6.42

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

22.32

-14.71

VERX.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и JRDE.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-24.20%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.94%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.84%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.11%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.30%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.15%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и JRDE.L

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.96%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.42%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

38.77%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

22.84%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

22.84%

-7.29%

Сравнение комиссий VERX.L и JRDE.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и JRDE.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JRDE.L в 26.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.49%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VERX.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор