PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 11.39%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции VERX.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.59% соответственно.

VERX.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.39%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		9.47%26.33%2.69%15.21%-7.06%16.11%8.53%20.51%-9.70%16.56%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between VERX.L and IEFV.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between VERX.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и IEFV.L

Секторы
VERX.L
IEFV.L

Финансовые услуги

23.7%
23.6%

Промышленность

21.2%
18.8%

Здравоохранение

12.6%
13.2%

Технологии

12.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Сырьевые материалы

4.7%
5.5%

Коммунальные услуги

4.5%
4.8%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Финансовые услуги

VERX.L
23.7%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

VERX.L
21.2%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

VERX.L
12.6%
IEFV.L
13.2%

Технологии

VERX.L
12.1%
IEFV.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.5%
IEFV.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.4%
IEFV.L
8.6%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.7%
IEFV.L
5.5%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.5%
IEFV.L
4.8%

Энергетика

VERX.L
3.1%
IEFV.L
5.2%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

VERX.L
1.1%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

VERX.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERX.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.88

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.91

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.65

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

13.42

-5.81

VERX.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и IEFV.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-34.64%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.57%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.02%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-16.16%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-34.64%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.18%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и IEFV.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.84%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.09%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.43%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.10%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.58%

-2.03%

Сравнение комиссий VERX.L и IEFV.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и IEFV.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.49%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VERX.L and IEFV.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор