PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.DE с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.DE с VEUA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds from Vanguard - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.29%/yr vs 9.97%/yr for VEUA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VERX.DE и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.DE торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERX.DE показывает доходность 7.52%, а VEUA.L немного выше – 7.62%.

VERX.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
10.01%
1 год
15.75%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

VEUA.L

1 день
0.71%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.97%
1 год
16.40%
3 года*
14.04%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.DE и VEUA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		7.52%21.24%6.70%17.65%-12.49%24.56%2.31%7.62%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.62%19.49%9.53%15.86%-9.15%24.43%-2.52%7.92%

Correlation

The correlation between VERX.DE and VEUA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VERX.DE and VEUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VERX.DE:
VERX.DE с VEUR.LVERX.DE с CEMS.DEVERX.DE с VUSA.DEVERX.DE с VOOVERX.DE с EWUVERX.DE с VEVE.LVERX.DE с VGWE.DE
Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE

Доходность на риск

VERX.DE vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.DE
Ранг доходности на риск VERX.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.DE c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.DEVEUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.31

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.91

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.33

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.DE vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.DE и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.DEVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VERX.DE и VEUA.L

Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке VEUA.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и VEUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.DEVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-35.98%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.59%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-15.36%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-20.11%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.40%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.91%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.DE и VEUA.L

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеют волатильность 4.34% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.DEVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.21%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.27%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.53%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.11%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.61%

-0.49%

Сравнение комиссий VERX.DE и VEUA.L

И VERX.DE, и VEUA.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.DE и VEUA.L

Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VERX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.48%2.67%2.92%2.75%3.02%2.28%1.95%2.80%3.23%0.23%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VERX.DE and VEUA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.DE and VEUA.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и VEUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор