Сравнение VERX.DE с D5BL.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.29%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам VERX.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 2.31% | 28.67% | -11.14% | -1.37% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 0.39% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between VERX.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
D5BL.DE
Сравнение VERX.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.28 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 12.52 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.28 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -40.40% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -10.02% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -17.36% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -19.58% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.22% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -7.23% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.63% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) составляет 4.34%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.83% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.54% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.44% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.59% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.76% | -1.64% |
Сравнение комиссий VERX.DE и D5BL.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор