Сравнение VERX.AS с IDJG.AS
VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IDJG.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 9.69%/yr vs 10.03%/yr for IDJG.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for IDJG.AS.
Доходность
Сравнение доходности VERX.AS и IDJG.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.AS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у IDJG.AS с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VERX.AS имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции IDJG.AS немного впереди с 10.03%.
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
IDJG.AS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам VERX.AS и IDJG.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.17% | 10.86% | 10.46% | 20.59% | -17.31% | 26.89% | 6.04% | 34.28% | -10.77% | 12.45% |
Correlation
The correlation between VERX.AS and IDJG.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between VERX.AS and IDJG.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.AS vs. IDJG.AS — Ранг доходности на риск
VERX.AS
IDJG.AS
Сравнение VERX.AS c IDJG.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.AS | IDJG.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.12 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.68 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.AS | IDJG.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.76 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.AS и IDJG.AS
Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IDJG.AS в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и IDJG.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.AS | IDJG.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -56.97% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -12.76% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -20.09% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -28.00% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -34.50% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -11.36% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.88% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.AS и IDJG.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) составляет 4.34%, в то время как у iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.AS | IDJG.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.33% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 15.62% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 18.67% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.60% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.79% | -3.06% |
Сравнение комиссий VERX.AS и IDJG.AS
VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDJG.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.AS и IDJG.AS
Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IDJG.AS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.97% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.39% | 1.55% | 1.57% | 1.80% | 1.72% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VERX.AS and IDJG.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.
VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IDJG.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.40% for IDJG.AS.
Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и IDJG.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор