PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с GINN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - VERS tracks the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs 20.41%/yr for GINN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VERS charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности VERS и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 9.62%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и GINN

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-21.45%

Correlation

The correlation between VERS and GINN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between VERS and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и GINN

Секторы
VERS
GINN

Технологии

73.2%
32.4%

Коммуникационные услуги

18.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
14.6%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

18.6%

Промышленность

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

VERS
73.2%
GINN
32.4%

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
GINN
10.8%

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
GINN
14.6%

Недвижимость

VERS
1.8%
GINN
0.8%

Сырьевые материалы

VERS

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

VERS

-

GINN
2.0%

Энергетика

VERS

-

GINN
1.4%

Финансовые услуги

VERS

-

GINN
11.4%

Здравоохранение

VERS

-

GINN
18.6%

Промышленность

VERS

-

GINN
6.1%

Коммунальные услуги

VERS

-

GINN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

VERS vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.63

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.28

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.98

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

7.15

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.63

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VERS и GINN

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-41.25%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-13.18%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-22.25%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.74%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.36%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.64%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и GINN

ProShares Metaverse ETF (VERS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.01%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

12.07%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

16.06%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

21.32%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

21.04%

+10.22%

Сравнение комиссий VERS и GINN

VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и GINN

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GINN в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERS and GINN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERS has higher volatility (9.76%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, VERS leads with 31.89% vs 20.41% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.89% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.24% for VERS.

VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.50% for GINN.

VERS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор