Сравнение VERG.L с X7PS.L
VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.52%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности VERG.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VERG.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERG.L показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
VERG.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам VERG.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.67% | 27.18% | 1.91% | 15.32% | -7.05% | 16.27% | 8.72% | -9.67% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 3.08% |
Correlation
The correlation between VERG.L and X7PS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between VERG.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERG.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
VERG.L
X7PS.L
Сравнение VERG.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERG.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.97 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 9.92 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERG.L и X7PS.L
Максимальная просадка VERG.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -56.34% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -16.07% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -18.22% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -30.73% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.58% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -14.49% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.81% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERG.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 3.60%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.51% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 18.93% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.34% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.77% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.61% | -6.46% |
Сравнение комиссий VERG.L и X7PS.L
VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERG.L и X7PS.L
Ни VERG.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VERG.L and X7PS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для VERG.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор