PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERE.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERE.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERE.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERE.DE returned 9.33%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VERE.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VERE.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

VERE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.77%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERE.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.51%21.22%6.82%17.62%-12.44%24.56%2.46%7.56%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%8.72%

Correlation

The correlation between VERE.DE and D5BL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VERE.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с VERE.DE:
VERE.DE с VERX.ASVERE.DE с JAMFVERE.DE с EUNL.DEVERE.DE с JAM.LVERE.DE с GLDVERE.DE с FBT.LVERE.DE с VEA
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

VERE.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERE.DE
Ранг доходности на риск VERE.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERE.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERE.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERE.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.28

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.24

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.28

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

12.52

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERE.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERE.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERE.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERE.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.28

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VERE.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERE.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-40.40%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.02%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-17.36%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-19.58%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.22%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.23%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VERE.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VERE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERE.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.44%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.59%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.76%

-0.68%

Сравнение комиссий VERE.DE и D5BL.DE

VERE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERE.DE и D5BL.DE

Ни VERE.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VERE.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

VERE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VERE.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERE.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор