PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с XSP.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VEQT.TO is actively managed, while XSP.TO is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEQT.TO показывает доходность 10.46%, а XSP.TO немного ниже – 10.07%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XSP.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%13.61%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and XSP.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XSP.TO

Секторы
VEQT.TO
XSP.TO

Финансовые услуги

20.7%
11.9%

Технологии

20.3%
36.2%

Промышленность

11.6%
8.1%

Энергетика

8.7%
3.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Здравоохранение

6.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
XSP.TO
11.9%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
XSP.TO
36.2%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
XSP.TO
8.1%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
XSP.TO
3.5%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
XSP.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
XSP.TO
10.1%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
XSP.TO
8.4%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
XSP.TO
10.9%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
XSP.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
XSP.TO
2.3%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
XSP.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.37

+2.03

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и XSP.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-57.82%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.34%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-12.11%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и XSP.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.74%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.19%

-6.25%

Сравнение комиссий VEQT.TO и XSP.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and XSP.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XSP.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор