PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEQT.TO показывает доходность 10.46%, а XGRO.TO немного выше – 10.70%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.19%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%11.47%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and XGRO.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XGRO.TO

Секторы
VEQT.TO
XGRO.TO

Финансовые услуги

20.7%
20.3%

Технологии

20.3%
25.8%

Промышленность

11.6%
7.3%

Энергетика

8.7%
7.2%

Сырьевые материалы

8.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Здравоохранение

6.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
XGRO.TO
20.3%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
XGRO.TO
25.8%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
XGRO.TO
7.3%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
XGRO.TO
7.2%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
XGRO.TO
5.6%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
XGRO.TO
6.3%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
XGRO.TO
5.1%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
XGRO.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
XGRO.TO
3.8%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
XGRO.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TOXGRO.TO с VDY.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.36

+2.05

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-47.97%

+39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.49%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и XGRO.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.78%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.05%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.26%

-0.32%

Сравнение комиссий VEQT.TO и XGRO.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEQT.TO and XGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор