PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с VUN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VEQT.TO is actively managed, while VUN.TO is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 14.14%/yr vs 15.62%/yr for VUN.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEQT.TO показывает доходность 13.42%, а VUN.TO немного ниже – 13.00%.

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и VUN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%17.06%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and VUN.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between VEQT.TO and VUN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и VUN.TO

Секторы
VEQT.TO
VUN.TO

Финансовые услуги

20.7%
12.5%

Технологии

20.3%
31.5%

Промышленность

11.6%
9.9%

Энергетика

8.7%
4.2%

Сырьевые материалы

8.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Здравоохранение

6.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
VUN.TO
12.5%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
VUN.TO
31.5%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
VUN.TO
9.9%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
VUN.TO
4.2%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
VUN.TO
2.2%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
VUN.TO
10.0%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
VUN.TO
10.2%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
VUN.TO
9.7%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
VUN.TO
5.0%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
VUN.TO
2.5%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
VUN.TO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPYVUN.TO с VGG.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.55

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.50

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.58

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

13.42

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и VUN.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-28.19%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.51%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-19.88%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-23.67%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.80%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.27%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и VUN.TO

Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.96%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.82%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.95%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

15.43%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.70%

-0.93%

Сравнение комиссий VEQT.TO и VUN.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and VUN.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор