PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с VMO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 14.14%/yr vs 17.88%/yr for VMO.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for VMO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 26.10%.

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
0.32%
1 месяц
5.87%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
49.23%
3 года*
31.23%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и VMO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		26.10%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%12.71%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and VMO.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between VEQT.TO and VMO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и VMO.TO

Секторы
VEQT.TO
VMO.TO

Финансовые услуги

20.7%
11.0%

Технологии

20.3%
16.0%

Промышленность

11.6%
24.5%

Энергетика

8.7%
6.6%

Сырьевые материалы

8.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.4%

Здравоохранение

6.6%
16.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Недвижимость

2.2%
0.7%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
VMO.TO
11.0%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
VMO.TO
16.0%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
VMO.TO
24.5%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
VMO.TO
6.6%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
VMO.TO
9.5%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
VMO.TO
7.4%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
VMO.TO
16.5%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
VMO.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
VMO.TO
3.7%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
VMO.TO
0.1%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
VMO.TO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOVMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.58

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.35

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.91

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

19.85

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.89

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и VMO.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, примерно равная максимальной просадке VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и VMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-30.53%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.07%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-19.72%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-23.27%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.21%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.49%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и VMO.TO

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.97%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

15.58%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

19.21%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.66%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.91%

-2.14%

Сравнение комиссий VEQT.TO и VMO.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VMO.TO в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.68%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and VMO.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for VMO.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while VMO.TO is Momentum. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.38% for VMO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и VMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор