PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с VDU.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds from Vanguard. VEQT.TO is actively managed, while VDU.TO is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 16.55%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.55%
6 месяцев
18.03%
1 год
33.53%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и VDU.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%13.89%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and VDU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и VDU.TO

Секторы
VEQT.TO
VDU.TO

Финансовые услуги

20.7%
23.3%

Технологии

20.3%
13.8%

Промышленность

11.6%
19.2%

Энергетика

8.7%
5.4%

Сырьевые материалы

8.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.5%

Здравоохранение

6.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
VDU.TO
23.3%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
VDU.TO
13.8%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
VDU.TO
19.2%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
VDU.TO
5.4%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
VDU.TO
7.5%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
VDU.TO
7.5%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
VDU.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
VDU.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
VDU.TO
5.6%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
VDU.TO
3.3%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
VDU.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.70

+1.70

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и VDU.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и VDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-29.19%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.16%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.66%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и VDU.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.66%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.50%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.75%

-2.81%

Сравнение комиссий VEQT.TO и VDU.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and VDU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDU.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDU.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.22% for VDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и VDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор