Сравнение VEMT.L с EMLO.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs 3.09%/yr for EMLO.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и EMLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью 1.29%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMT.L и EMLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 9.67% | 3.36% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.65% | 8.46% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and EMLO.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between VEMT.L and EMLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
EMLO.L
Сравнение VEMT.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | EMLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.51 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.38 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и EMLO.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и EMLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -20.42% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -4.77% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -4.77% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -11.88% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.20% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -8.77% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.62% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и EMLO.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.98% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.87% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 5.81% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 7.65% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 8.55% | +0.60% |
Сравнение комиссий VEMT.L и EMLO.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и EMLO.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности EMLO.L в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and EMLO.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.47% for EMLO.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и EMLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор