Сравнение VEMT.L с EMCA.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 2.62%/yr vs 2.37%/yr for EMCA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
EMCA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMT.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.34% | 4.08% | 8.08% | 3.45% | -5.21% | -0.56% | 2.53% | 9.68% | 4.41% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.43% | 3.90% | 9.44% | 5.14% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and EMCA.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.66 |
The correlation between VEMT.L and EMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
EMCA.L
Сравнение VEMT.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMT.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.11 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и EMCA.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -16.51% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -4.84% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -8.21% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -12.05% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.55% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.02% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и EMCA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.58%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.06% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.59% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.99% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.46% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 10.82% | -1.70% |
Сравнение комиссий VEMT.L и EMCA.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и EMCA.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and EMCA.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.
VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.50% for EMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор