Сравнение VEGN с ACSI
VEGN (US Vegan Climate ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 14.77%/yr vs 9.61%/yr for ACSI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и ACSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью 15.03%.
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
ACSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGN и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 25.39% | 13.71% | 25.42% | 38.10% | -26.87% | 26.01% | 27.72% | 9.45% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 15.03% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 22.93% | 5.63% |
Correlation
The correlation between VEGN and ACSI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VEGN and ACSI has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VEGN и ACSI
Секторы
VEGN
ACSI
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
VEGN
ACSI
Финансовые услуги
VEGN
ACSI
Коммуникационные услуги
VEGN
ACSI
Промышленность
VEGN
ACSI
Здравоохранение
VEGN
ACSI
Недвижимость
VEGN
ACSI
-
Потребительский циклический сектор
VEGN
ACSI
Сырьевые материалы
VEGN
ACSI
-
Энергетика
VEGN
ACSI
Коммунальные услуги
VEGN
ACSI
Потребительский защитный сектор
VEGN
ACSI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGN vs. ACSI — Ранг доходности на риск
VEGN
ACSI
Сравнение VEGN c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGN | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.02 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.61 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGN и ACSI
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ACSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGN | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -34.49% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -7.76% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -15.27% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -24.86% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | 0.00% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -5.34% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.01% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и ACSI
US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGN | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 2.97% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.26% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 11.56% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.68% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.36% | +5.64% |
Сравнение комиссий VEGN и ACSI
VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и ACSI
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ACSI в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.79% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEGN and ACSI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (8.89%) compared to ACSI (2.97%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ACSI's -34.49%.
On 5-year performance, VEGN leads with 14.77% vs 9.61% for ACSI. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.77% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.51% for VEGN.
VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.66% for ACSI.
ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGN и ACSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор