Сравнение VECP.L с ISXF.L
VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VECP.L returned 2.41%/yr vs 1.39%/yr for ISXF.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VECP.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ISXF.L.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECP.L показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VECP.L превзошли акции ISXF.L по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.39% соответственно.
VECP.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.41%
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам VECP.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.48% | 8.47% | 0.17% | 6.15% | -7.51% | -7.24% | 8.80% | 0.94% | -0.08% | 6.20% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 8.54% | 11.27% | -2.05% | 3.40% |
Correlation
The correlation between VECP.L and ISXF.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
VECP.L
ISXF.L
Сравнение VECP.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 2.74 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и ISXF.L
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -32.38% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -4.73% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -4.73% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -31.23% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -32.38% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -11.65% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.57% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.67% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и ISXF.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.43% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 5.10% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 5.77% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.92% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 7.28% | +0.30% |
Сравнение комиссий VECP.L и ISXF.L
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISXF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и ISXF.L
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ISXF.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.42% | 3.37% | 4.05% | 3.45% | 2.12% | 0.94% | 0.99% | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.L and ISXF.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VECP.L and 0.20% for ISXF.L.
Подберите оптимальное распределение для VECP.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор