Сравнение ISXF.L с SEUC.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISXF.L returned 1.39%/yr vs 1.85%/yr for SEUC.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISXF.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ISXF.L уступали акциям SEUC.L по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.85% соответственно.
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
SEUC.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам ISXF.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 8.54% | 11.27% | -2.05% | 3.40% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.89% | -4.93% | 0.45% | 4.34% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and SEUC.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
SEUC.L
Сравнение ISXF.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.06 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.57 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.32 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и SEUC.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -17.58% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -2.25% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -2.84% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -5.79% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -12.34% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -1.25% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.39% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.02% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и SEUC.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.16% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.78% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 4.09% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.40% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.10% | +0.18% |
Сравнение комиссий ISXF.L и SEUC.L
И ISXF.L, и SEUC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и SEUC.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and SEUC.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISXF.L and SEUC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор