Сравнение ISXF.L с IEAA.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISXF.L returned -1.41%/yr vs 0.23%/yr for IEAA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISXF.L торгуется в GBP, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.18%.
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
IEAA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISXF.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 8.54% | 11.27% | -2.05% | 1.94% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.22% | 8.62% | -0.44% | 5.36% | -8.93% | -6.97% | 8.50% | 0.21% | -0.51% | 1.42% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and IEAA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
IEAA.L
Сравнение ISXF.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.22 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.09 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и IEAA.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -21.43% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.75% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -3.75% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -16.80% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -5.98% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -8.94% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и IEAA.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.67% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 3.74% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 4.90% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 6.31% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 6.91% | +0.37% |
Сравнение комиссий ISXF.L и IEAA.L
И ISXF.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и IEAA.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and IEAA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISXF.L and IEAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор