PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.L с GBP5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VECP.L с GBP5.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.L returned 0.16%/yr vs 2.30%/yr for GBP5.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VECP.L и GBP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VECP.L торгуется в GBP, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VECP.L показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 0.85%.

VECP.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.71%
1 год
4.62%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.07%

GBP5.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.63%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECP.L и GBP5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.82%8.48%-0.44%5.44%-8.54%-7.52%-0.13%
GBP5.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF		0.85%6.37%4.55%6.90%-6.01%-0.82%0.42%

Correlation

The correlation between VECP.L and GBP5.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с VECP.L:
VECP.L с QQQIVECP.L с SPAXXVECP.L с SDSVECP.L с VUCP.LVECP.L с VYMIVECP.L с SPYVECP.L с VOO
Часто сравнивают с GBP5.L:
GBP5.L с SUOE.LGBP5.L с IEBC.LGBP5.L с VECA.LGBP5.L с ECRP.LGBP5.L с SUKC.LGBP5.L с J15R.LGBP5.L с IS15.L

Доходность на риск

VECP.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.L
Ранг доходности на риск VECP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GBP5.L
Ранг доходности на риск GBP5.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP5.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP5.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP5.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP5.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP5.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.LGBP5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.87

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.54

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

8.95

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.L vs. GBP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBP5.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.L и GBP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.LGBP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VECP.L и GBP5.L

Максимальная просадка VECP.L за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки GBP5.L в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и GBP5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECP.LGBP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-11.97%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.82%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-1.82%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-11.97%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.54%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-2.15%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.52%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.L и GBP5.L

Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.38%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECP.LGBP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.81%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.08%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

3.54%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

3.48%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

3.34%

+4.24%

Сравнение комиссий VECP.L и GBP5.L

И VECP.L, и GBP5.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.L и GBP5.L

Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности GBP5.L в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBP5.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF		4.58%4.40%3.78%2.56%1.05%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.44%3.37%3.44%2.80%1.00%0.62%0.59%0.81%0.96%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

VECP.L and GBP5.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VECP.L and GBP5.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECP.L и GBP5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор