Сравнение VECA.DE с VGWD.DE
VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VECA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.DE returned 0.09%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VECA.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECA.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
VECA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECA.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.53% | 2.98% | 4.38% | 7.53% | -13.48% | -1.05% | 2.50% | 4.88% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 13.83% |
Correlation
The correlation between VECA.DE and VGWD.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.24 |
Over the past year, VECA.DE and VGWD.DE have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VECA.DE
VGWD.DE
Сравнение VECA.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.28 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 16.37 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.70 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.99 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VECA.DE за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -34.57% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -5.82% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -16.86% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -16.86% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.32% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.05% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.52% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.DE и VGWD.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VECA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.33% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 6.95% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 9.21% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 11.52% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 14.23% | -9.51% |
Сравнение комиссий VECA.DE и VGWD.DE
VECA.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.DE и VGWD.DE
VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VECA.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VECA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while VGWD.DE is Global Equities. VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.09% for VECA.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VECA.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор