Сравнение VE.TO с VVGM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE).
VE.TO и VVGM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VVGM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VE.TO и VVGM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VE.TO и VVGM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 1.47% | 29.58% | 10.77% | 16.67% | -10.07% | 15.65% | 10.54% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | -1.95% | 20.28% | 18.67% | 8.04% | -5.74% | 14.84% | 9.24% |
Разные валюты инструментов
VE.TO торгуется в CAD, в то время как VVGM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVGM.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VVGM.DE с доходностью -1.95%.
VE.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.56%
VVGM.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VE.TO и VVGM.DE
VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VVGM.DE в 0.52%.
Доходность на риск
VE.TO vs. VVGM.DE — Ранг доходности на риск
VE.TO
VVGM.DE
Сравнение VE.TO c VVGM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VE.TO | VVGM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.61 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.92 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.22 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VE.TO | VVGM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.61 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VE.TO и VVGM.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VE.TO и VVGM.DE
Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как VVGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.54% | 2.58% | 2.97% | 2.97% | 3.20% | 2.97% | 2.41% | 3.79% | 3.57% | 2.22% | 2.33% | 2.47% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VE.TO и VVGM.DE
Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки VVGM.DE в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и VVGM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VE.TO | VVGM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -17.74% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.65% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -17.74% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.41% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.76% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.91% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VE.TO и VVGM.DE
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVGM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VE.TO | VVGM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.92% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.13% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.82% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.48% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.50% | +2.56% |