Сравнение VDY.TO с POW.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции VDY.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 14.58% против 17.87% соответственно.
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and POW.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VDY.TO and POW.TO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
POW.TO
Сравнение VDY.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.63 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.94 | 5.14 | +10.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.95 | 15.64 | +49.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и POW.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -62.40% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -14.33% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -15.10% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -26.09% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -49.16% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -13.14% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.70% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и POW.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.85% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 15.47% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 18.58% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 17.07% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 23.07% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и POW.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and POW.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор