PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both Global Equities funds. VDU.TO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, VDU.TO returned 20.65%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-5.11%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Correlation

The correlation between VDU.TO and ZEQT.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between VDU.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDU.TO и ZEQT.TO

Секторы
VDU.TO
ZEQT.TO

Финансовые услуги

23.3%
19.8%

Промышленность

19.2%
11.2%

Технологии

13.8%
22.4%

Здравоохранение

8.2%
6.9%

Сырьевые материалы

7.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Энергетика

5.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

VDU.TO
23.3%
ZEQT.TO
19.8%

Промышленность

VDU.TO
19.2%
ZEQT.TO
11.2%

Технологии

VDU.TO
13.8%
ZEQT.TO
22.4%

Здравоохранение

VDU.TO
8.2%
ZEQT.TO
6.9%

Сырьевые материалы

VDU.TO
7.5%
ZEQT.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

VDU.TO
7.5%
ZEQT.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VDU.TO
5.6%
ZEQT.TO
4.7%

Энергетика

VDU.TO
5.4%
ZEQT.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

VDU.TO
3.4%
ZEQT.TO
6.8%

Коммунальные услуги

VDU.TO
3.3%
ZEQT.TO
2.9%

Недвижимость

VDU.TO
2.7%
ZEQT.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

VDU.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.58

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.77

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

15.90

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.20

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-16.87%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.72%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.34%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.64%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.01%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и ZEQT.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеют волатильность 5.02% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.21%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

10.42%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.75%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.85%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

13.85%

+0.90%

Сравнение комиссий VDU.TO и ZEQT.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDU.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор