PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VDU.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VDU.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VDU.TO returned 12.05%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-10.21%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between VDU.TO and VGRO.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VDU.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDU.TO и VGRO.TO

Секторы
VDU.TO
VGRO.TO

Финансовые услуги

23.3%
20.6%

Промышленность

19.2%
11.6%

Технологии

13.8%
20.3%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

7.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Энергетика

5.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

VDU.TO
23.3%
VGRO.TO
20.6%

Промышленность

VDU.TO
19.2%
VGRO.TO
11.6%

Технологии

VDU.TO
13.8%
VGRO.TO
20.3%

Здравоохранение

VDU.TO
8.2%
VGRO.TO
6.7%

Сырьевые материалы

VDU.TO
7.5%
VGRO.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

VDU.TO
7.5%
VGRO.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

VDU.TO
5.6%
VGRO.TO
4.6%

Энергетика

VDU.TO
5.4%
VGRO.TO
8.7%

Коммуникационные услуги

VDU.TO
3.4%
VGRO.TO
6.0%

Коммунальные услуги

VDU.TO
3.3%
VGRO.TO
2.8%

Недвижимость

VDU.TO
2.7%
VGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

VDU.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.66

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.72

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.65

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

15.92

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-25.36%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.01%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-12.50%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-17.39%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.41%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.60%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VGRO.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.18%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.88%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

9.63%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

10.64%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

12.53%

+2.22%

Сравнение комиссий VDU.TO и VGRO.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDU.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.

VDU.TO is categorized as Global Equities, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор