PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds from Vanguard. VDU.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, VDU.TO returned 12.05%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%10.95%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between VDU.TO and VEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VDU.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDU.TO и VEQT.TO

Секторы
VDU.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

23.3%
20.7%

Промышленность

19.2%
11.6%

Технологии

13.8%
20.3%

Здравоохранение

8.2%
6.6%

Сырьевые материалы

7.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.5%

Энергетика

5.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

VDU.TO
23.3%
VEQT.TO
20.7%

Промышленность

VDU.TO
19.2%
VEQT.TO
11.6%

Технологии

VDU.TO
13.8%
VEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

VDU.TO
8.2%
VEQT.TO
6.6%

Сырьевые материалы

VDU.TO
7.5%
VEQT.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

VDU.TO
7.5%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

VDU.TO
5.6%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

VDU.TO
5.4%
VEQT.TO
8.7%

Коммуникационные услуги

VDU.TO
3.4%
VEQT.TO
6.0%

Коммунальные услуги

VDU.TO
3.3%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

VDU.TO
2.7%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

VDU.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.83

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.88

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.07

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

17.94

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, примерно равная максимальной просадке VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-30.45%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.05%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.46%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-18.32%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.71%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.83%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VEQT.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.66%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.39%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.61%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.90%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.77%

-1.02%

Сравнение комиссий VDU.TO и VEQT.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDU.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDU.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDU.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор