PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTY.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTY.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VDTY.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%4.34%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.15%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%
Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -4.15%.

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

VUAG.L

1 день
2.27%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.05%
1 год
18.26%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с BBRT.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий VDTY.L и VUAG.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTY.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.13

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.64

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.99

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

8.04

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTY.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.75

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.85

-0.65

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и VUAG.L составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и VUAG.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и VUAG.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTY.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-25.61%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-10.53%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-20.88%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.74%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.57%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.08%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и VUAG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTY.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.56%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

8.68%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

16.17%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

15.71%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

36.89%

-32.04%