Сравнение VDTY.L с CU71.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L).
VDTY.L и CU71.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. CU71.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и CU71.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и CU71.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.30% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.16% | 7.47% | 2.04% | 3.77% | -9.39% | -2.00% | 6.49% | 6.88% | 0.97% | 1.02% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как CU71.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU71.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CU71.L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям CU71.L по среднегодовой доходности: 0.98% против 1.40% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.98%
CU71.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и CU71.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CU71.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. CU71.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
CU71.L
Сравнение VDTY.L c CU71.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | CU71.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.66 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.42 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | CU71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и CU71.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и CU71.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и CU71.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки CU71.L в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и CU71.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | CU71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -20.50% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -6.49% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -15.69% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -20.50% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -12.15% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -10.07% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.67% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и CU71.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU71.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | CU71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.72% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.23% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.07% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 6.41% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 6.07% | -1.22% |